Коваріація та кореляція

Аналіз часових рядів в R

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

Ціни акцій A

mean(stock_A)

32.36

sd(stock_A)

1.83

Ціни акцій B

mean(stock_B)

32.30

sd(stock_B)

2.17

Коваріація акцій A і B

cov(stock_A, stock_B)

2.86

Кореляції

• Стандартизована версія коваріації
• +1: ідеально позитивний лінійний зв'язок
• -1: ідеально негативний лінійний зв'язок
• 0: відсутній лінійний зв'язок

Кореляція акцій A і B

cor(stock_A, stock_B)

0.71

cov(stock_A, stock_B) / 
(sd(stock_A) * sd(stock_B))

0.71

Коваріація та кореляція: лог-прибутки

cov(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn)

0.001

cor(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn)

0.74

Коваріація та кореляція: лог-прибутки

Давайте потренуємось!

Аналіз часових рядів в R