Частота вибірки

Аналіз часових рядів в R

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

Частота вибірки: точна

Деякі часові ряди мають точно рівномірні інтервали.

Частота вибірки: приблизна

Деякі часові ряди мають лише приблизно рівномірні інтервали.

Частота вибірки: пропущені значення

Деякі часові ряди рівномірні, але з пропущеними значеннями.

Базові припущення

Спрощувальні припущення для часових рядів:

Послідовні спостереження рівновіддалені.
Застосовується індекс дискретного часу.
Це може виконуватися лише приблизно.

Напр. щоденні логприбутки акцій є лише за робочі дні.

Напр. значення CPI щомісяця рівновіддалені за місяцями, а не за днями.

Частота вибірки: функції R

Функції R: start(), end(), frequency(), deltat()

start(Hourly_series)

1 1

end(Hourly_series)

1 24

frequency(Hourly_series)

deltat(Hourly_series)

0.0417

Давайте потренуємось!

Аналіз часових рядів в R

Preparing Video For Download...