SARIMA och Box-Jenkins

ARIMA-modeller i Python

James Fulton

Climate informatics researcher

Box-Jenkins

Box-Jenkins med säsongsdata

• Avgör om tidsserien är säsongsbetonad
• Identifiera säsongsperioden
• Hitta transformationer som gör datan stationär
  • Säsongs- och icke-säsongsdifferentiering
  • Övriga transformationer

Blandad differentiering

• D ska vara 0 eller 1
• d + D ska vara 0–2

Svag kontra stark säsongsvariation

• Svagt säsongsmönster
• Använd säsongsdifferentiering vid behov

• Starkt säsongsmönster
• Använd alltid säsongsdifferentiering

Additiv kontra multiplikativ säsongsvariation

• Additiv serie = trend + säsong
• Fortsätt med differentiering som vanligt

• Multiplikativ serie = trend × säsong
• Tillämpa logaritmtransformering först – np.log

Från multiplikativ till additiv säsongsvariation

Nu kör vi en övning!

ARIMA-modeller i Python