Intro till ACF och PACF

ARIMA-modeller i Python

James Fulton

Climate informatics researcher

Motivation

ACF och PACF

ACF – autokorrelationsfunktion
PACF – partiell autokorrelationsfunktion

Vad är ACF?

lag-1-autokorrelation $\rightarrow$ $corr(y_t, y_{t-1})$
lag-2-autokorrelation $\rightarrow$ $corr(y_t, y_{t-2})$
...
lag-n-autokorrelation $\rightarrow$ $corr(y_t, y_{t-n})$

Vad är ACF?

Vad är PACF?

Välja modellordning med ACF och PACF

AR(2)-modell $\rightarrow$

Välja modellordning med ACF och PACF

MA(2)-modell $\rightarrow$

Välja modellordning med ACF och PACF

Välja modellordning med ACF och PACF

Implementering i Python

from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf, plot_pacf

# Create figure
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2,1, figsize=(8,8))

# Make ACF plot
plot_acf(df, lags=10, zero=False, ax=ax1)

# Make PACF plot
plot_pacf(df, lags=10, zero=False, ax=ax2)

plt.show()

Implementering i Python

För/underdifferensiering och ACF och PACF

För/underdifferensiering och ACF och PACF

Nu kör vi en övning!

ARIMA-modeller i Python

Preparing Video For Download...