SARIMA และ Box-Jenkins

ARIMA Models ใน Python

James Fulton

Climate informatics researcher

Box-Jenkins

Box-Jenkins กับข้อมูลตามฤดูกาล

• ตรวจสอบว่าอนุกรมเวลามีฤดูกาลหรือไม่
• หาคาบฤดูกาล
• หาการแปลงเพื่อทำให้ข้อมูล stationary
  • การ differencing ตามฤดูกาลและไม่ตามฤดูกาล
  • การแปลงแบบอื่น

การ differencing แบบผสม

• D ควรเป็น 0 หรือ 1
• d + D ควรอยู่ในช่วง 0-2

ฤดูกาลอ่อนเทียบกับฤดูกาลชัดเจน

• รูปแบบฤดูกาลอ่อน
• ใช้ seasonal differencing เมื่อจำเป็น

• รูปแบบฤดูกาลชัดเจน
• ใช้ seasonal differencing เสมอ

ฤดูกาลแบบ Additive เทียบกับ Multiplicative

• Additive series = trend + season
• ดำเนิน differencing ตามปกติ

• multiplicative series = trend x season
• ใช้ log transform ก่อนด้วย np.log

แปลงฤดูกาลแบบ Multiplicative เป็น Additive

มาฝึกกันเถอะ!

ARIMA Models ใน Python