SARIMA і підхід Бокса—Дженкінса

Моделі ARIMA в Python

James Fulton

Climate informatics researcher

Бокс—Дженкінс

Бокс—Дженкінс для сезонних даних

• Визначте, чи ряд сезонний
• Знайдіть сезонний період
• Зробіть ряд стаціонарним
  • Сезонне й несезонне різницювання
  • Інші перетворення

Змішане різницювання

• D має бути 0 або 1
• d + D має бути в межах 0–2

Слабка vs сильна сезонність

• Слабка сезонність
• Застосовуйте сезонне різницювання за потреби

• Сильна сезонність
• Завжди застосовуйте сезонне різницювання

Адитивна vs мультиплікативна сезонність

• Адитивний ряд = тренд + сезон
• Далі — стандартне різницювання

• Мультиплікативний ряд = тренд × сезон
• Спершу застосуйте логперетворення — np.log

Із мультиплікативної в адитивну сезонність

Давайте потренуємось!

Моделі ARIMA в Python