Вступ до ACF і PACF

Моделі ARIMA в Python

James Fulton

Climate informatics researcher

Мотивація

ACF і PACF

ACF — Autocorrelation Function
PACF — Partial Autocorrelation Function

Що таке ACF

автокореляція з лагом 1 $\rightarrow$ $corr(y_t, y_{t-1})$
автокореляція з лагом 2 $\rightarrow$ $corr(y_t, y_{t-2})$
...
автокореляція з лагом n $\rightarrow$ $corr(y_t, y_{t-n})$

Що таке ACF

Що таке PACF

Вибір порядку моделі за ACF і PACF

модель AR(2) $\rightarrow$

Вибір порядку моделі за ACF і PACF

модель MA(2) $\rightarrow$

Вибір порядку моделі за ACF і PACF

Вибір порядку моделі за ACF і PACF

Реалізація в Python

from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf, plot_pacf

# Create figure
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2,1, figsize=(8,8))

# Make ACF plot
plot_acf(df, lags=10, zero=False, ax=ax1)

# Make PACF plot
plot_pacf(df, lags=10, zero=False, ax=ax2)

plt.show()

Реалізація в Python

Надмірне/недостатнє диференціювання та ACF і PACF

Надмірне/недостатнє диференціювання та ACF і PACF

Давайте потренуємось!

Моделі ARIMA в Python

Preparing Video For Download...