TBATS-modeller

Prognoser i R

Rob J. Hyndman

Professor of Statistics at Monash University

TBATS-modell

  • Trigonometriska termer för säsongsvariation

  • Box-Cox-transformationer för heterogenitet

  • ARMA-fel för kortsiktig dynamik

  • Trend (möjligen dämpad)

  • Säsong (inklusive multipla och icke-heltalssäsonger)

Prognoser i R

Data om amerikansk bensin

gasoline %>% tbats() %>% forecast() %>%
  autoplot() +
  xlab("Year") + ylab("thousand barrels per day")

Skärmbild 2017-05-02 15.32.43.png

Prognoser i R

Data från callcenter

calls %>% window(start = 20) %>%
  tbats() %>% forecast() %>%
  autoplot() + xlab("Weeks") + ylab("Calls")

Skärmbild 2017-05-02 15.35.20.png

Prognoser i R

TBATS-modell

  • Trigonometriska termer för säsongsvariation
  • Box-Cox-transformationer för heterogenitet
  • ARMA-fel för kortsiktig dynamik
  • Trend (möjligen dämpad)
  • Säsong (inklusive multipla och icke-heltalssäsonger)
  • Hanterar icke-heltalssäsonger och multipla säsongsperioder
  • Helt automatiserad
  • Prediktionsintervall ofta för breda
  • Mycket långsam för långa tidsserier
Prognoser i R

Nu kör vi en övning!

Prognoser i R

Preparing Video For Download...