Korsvalidering för tidsserier

Prognoser i R

Rob J. Hyndman

Professor of Statistics at Monash University

Korsvalidering för tidsserier

ch2_vid4_slides.002.png

Korsvalidering för tidsserier

ch2_vid4_slides.003.png

Korsvalidering för tidsserier

ch2_vid4_slides.004.png

Korsvalidering för tidsserier

ch2_vid4_slides.005.png

Funktionen tsCV

MSE med korsvalidering för tidsserier

e <- tsCV (oil, forecastfunction = naive, h = 1)
mean(e^2 , na.rm = TRUE)

2355.753

När inga parametrar ska skattas ger tsCV med h=1 samma värden som residualer

Funktionen tsCV

  sq <- function(u){u^2}
  tsCV(oil, forecastfunction = naive, h = 10) %>%
    sq() %>% colMeans(na.rm=TRUE)

      h=1       h=2       h=3       h=4       h=5       h=6
 2355.753  5734.838  9842.239 14299.997 18560.887 23264.410
      h=7       h=8       h=9      h=10
26932.799 30766.136 32892.200 32986.214

MSE ökar med prognoshorisontens längd

Funktionen tsCV

Välj den modell som ger lägst MSE beräknat med korsvalidering för tidsserier
Beräkna det för den prognoshorisont som är mest relevant för dig

Nu kör vi en övning!

Prognoser i R