Välkommen till portföljanalys!

Introduktion till portföljanalys i Python

Charlotte Werger

Data Scientist

Hej! Jag heter Charlotte

Charlotte Werger

Introduktion till portföljanalys i Python

Vad är en portfölj?

En portfölj med fem amerikanska aktier

Introduktion till portföljanalys i Python

Varför behöver vi portföljanalys?

Diagram relaterade till portföljanalys

Introduktion till portföljanalys i Python

Portfölj, fond och index

  • Portfölj: en samling investeringar (aktier, obligationer, råvaror, fonder) som oftast ägs av en privatperson

  • Fond: en pool av investeringar som förvaltas av en professionell fondförvaltare. Enskilda investerare köper "andelar" i fonden och förvaltaren placerar pengarna

  • Index: ett urval av marknaden som är representativt för helheten, t.ex. S&P500, Nasdaq, Russell 2000, MSCI World Index

Introduktion till portföljanalys i Python

Aktiv kontra passiv investering

  • Passiv investering: följa ett riktmärke så nära som möjligt
  • Aktiv investering: ta aktiva "positioner" som avviker från ett riktmärke
  • Long only-strategier: små avvikelser från ett riktmärke
  • Hedgefonder: inget riktmärke utan "totalavkastningsstrategier"

$$ $$

Aktiv kontra passiv investerare

Introduktion till portföljanalys i Python

Diversifiering

  1. Enskilda aktieinnehav utsätter dig för: plötsliga ledningsbyten, svaga finansiella resultat, konjunkturnedgångar, branschkriser m.m.
  2. God diversifiering innebär att kombinera aktier med olika egenskaper: risk, konjunkturkänslighet, motkonjunkturell karaktär, bransch och land

Ägg fördelade i tre korgar

Introduktion till portföljanalys i Python

Vanliga portföljstrategier

  • Likaviktade portföljer
  • Marknadsvärdeviktade portföljer
  • Risk-/avkastningsoptimerade portföljer

Vikter i likaviktad respektive marknadsvärdeviktad portfölj

Introduktion till portföljanalys i Python

Nu kör vi en övning!

Introduktion till portföljanalys i Python

Preparing Video For Download...