Maximum Sharpe กับ Minimum Volatility

การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอด้วย Python

Charlotte Werger

Data Scientist

ทบทวน Efficient Frontier

Efficient frontier: พอร์ตโฟลิโอทั้งหมดที่มีอัตราส่วนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ดีที่สุด
Maximum Sharpe portfolio: พอร์ตที่มี Sharpe ratio สูงสุดบน EF
Minimum volatility portfolio: พอร์ตที่มีระดับความเสี่ยงต่ำสุดบน EF

$$ กราฟของ efficient frontier

แผนภูมิตัวเลือกใน PyPortfolioOpt

Maximum Sharpe portfolio: Sharpe ratio สูงสุดบน EF

from pypfopt.efficient_frontier import EfficientFrontier

# Calculate the Efficient Frontier with mu and S
ef = EfficientFrontier(mu, Sigma)
raw_weights = ef.max_sharpe()

# Get interpretable weights 
cleaned_weights = ef.clean_weights()

{'GOOG': 0.01269,'AAPL': 0.09202,'FB': 0.19856,
 'BABA': 0.09642,'AMZN': 0.07158,'GE': 0.02456,...}

# Get performance numbers
ef.portfolio_performance(verbose=True)

Expected annual return: 33.0%
Annual volatility: 21.7%
Sharpe Ratio: 1.43

Minimum volatility portfolio: ระดับความเสี่ยงต่ำสุดบน EF

# Calculate the Efficient Frontier with mu and S
ef = EfficientFrontier(mu, Sigma)

raw_weights = ef.min_volatility()

# Get interpretable weights and performance numbers
cleaned_weights = ef.clean_weights()

{'GOOG': 0.05664, 'AAPL': 0.087, 'FB': 0.1591,
'BABA': 0.09784, 'AMZN': 0.06986, 'GE': 0.0123,...}

ef.portfolio_performance(verbose=True)

Expected annual return: 17.4%
Annual volatility: 13.2%
Sharpe Ratio: 1.28

กราฟ efficient frontier แสดง minimum volatility และ maximum Sharpe portfolio

กราฟ efficient frontier แสดง minimum volatility และ maximum Sharpe portfolio

การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอด้วย Python