Ласкаво просимо до аналізу портфеля!

Вступ до Portfolio Analysis у Python

Charlotte Werger

Data Scientist

Вітаю! Мене звати Шарлотта

Шарлотта Верґер

Вступ до Portfolio Analysis у Python

Що таке портфель

Портфель із п'яти акцій США

Вступ до Portfolio Analysis у Python

Навіщо потрібен аналіз портфеля

Діаграми для аналізу портфеля

Вступ до Portfolio Analysis у Python

Портфель vs фонд vs індекс

  • Портфель: набір інвестицій (акції, облігації, товари, інші фонди), зазвичай належать інвестору-фізособі

  • Фонд: сукупність інвестицій, якою керує професійний менеджер фонду. Приватні інвестори купують «паї» фонду, а менеджер інвестує кошти

  • Індекс: менша вибірка ринку, що репрезентує ціле, напр. S&P500, Nasdaq, Russell 2000, MSCI World Index

Вступ до Portfolio Analysis у Python

Активне проти пасивного інвестування

  • Пасивне інвестування: стежити за бенчмарком якнайближче
  • Активне інвестування: робити активні «ставки», відмінні від бенчмарку
  • Лише довгі стратегії: невеликі відхилення від бенчмарку
  • Хедж-фонди: без бенчмарку, «стратегії загальної дохідності»

$$ $$

Активний проти пасивного інвестора

Вступ до Portfolio Analysis у Python

Диверсифікація

  1. Інвестиції в окремі акції наражають вас на: раптову зміну менеджменту, слабкі фінпоказники, спад в економіці, кризу в галузі тощо
  2. Хороша диверсифікація поєднує різні акції: ризик, циклічні, контрциклічні, галузі, країни

Розкладання яєць у три кошики для диверсифікації

Вступ до Portfolio Analysis у Python

Типові стратегії портфеля

  • Рівновагові портфелі
  • Портфелі з вагами за ринковою капіталізацією
  • Портфелі, оптимізовані за ризиком і дохідністю

Ваги портфелів: рівноваговий і за ринковою капіталізацією

Вступ до Portfolio Analysis у Python

Давайте потренуємось!

Вступ до Portfolio Analysis у Python

Preparing Video For Download...