Omcentrering av en bootstrapfördelning för hypotestestning

Inferens för numeriska data i R

Mine Cetinkaya-Rundel

Associate Professor of the Practice, Duke University

Bootstrapfördelningar är per definition centrerade kring det observerade urvalsmåttet.
Eftersom vi vid hypotestestning antar att $H_0$ är sann, förskjuter vi bootstrapfördelningen så att den centreras kring nollvärdet.
p-värde = Andelen simuleringar som ger ett urvalsmått som är minst lika gynnsamt för alternativhypotesen som det observerade urvalsmåttet.

Omcentrering av bootstrapfördelningen – skiss

chp1-vid3-boot-test

Inferens för numeriska data i R