Rena säsongsmodeller

ARIMA-modeller i R

David Stoffer

Professor of Statistics at the University of Pittsburgh

Rena säsongsmodeller

  • Data samlas ofta in med en känd säsongskomponent
  • Air Passengers (1 cykel per S = 12 månader)
  • Johnson & Johnson Earnings (1 cykel per S = 4 kvartal)

ch4_1.006.png

ARIMA-modeller i R

Rena säsongsmodeller

Betrakta rena säsongsmodeller som SAR$(P = 1)_{s = 12}$

$$X_t = \Phi X_{t-12} + W_t$$

ch4_1.010.png

ARIMA-modeller i R

ACF och PACF för rena säsongsmodeller

$$SAR(P)_s$$ $$SMA(Q)_s$$ $$SARMA(P, Q)_s$$
ACF* Avtar Avskärs lag QS Avtar
PACF* Avskärs lag PS Avtar Avtar

ch4_1.013.png

ARIMA-modeller i R

Nu kör vi en övning!

ARIMA-modeller i R

Preparing Video For Download...