Прогнозування ARIMA

Моделі ARIMA в R

David Stoffer

Professor of Statistics at the University of Pittsburgh

Прогнозування процесів ARIMA

  • Модель описує, як змінюється динаміка часових рядів з часом

  • Прогноз продовжує динаміку моделі в майбутнє

  • Використайте sarima.for() для прогнозування в astsa-package

Моделі ARIMA в R

Прогнозування процесів ARIMA

oil  <- window(astsa::oil, end = 2006)
oilf <- window(astsa::oil, end = 2007)
sarima.for(oil, n.ahead = 52, 1, 1, 1)

lines(oilf)

ch3_3.008.png

Моделі ARIMA в R

Давайте потренуємось!

Моделі ARIMA в R

Preparing Video For Download...