Чисті сезонні моделі
Моделі ARIMA в R
David Stoffer
Professor of Statistics at the University of Pittsburgh
Чисті сезонні моделі
- Часто збирають дані з відомою сезонністю
- Air Passengers (1 цикл за S = 12 місяців)
- Johnson & Johnson Earnings (1 цикл за S = 4 квартали)
Чисті сезонні моделі
Розгляньмо чисті сезонні моделі, наприклад SAR$(P = 1)_{s = 12}$
$$X_t = \Phi X_{t-12} + W_t$$
ACF і PACF чистих сезонних моделей
| $$SAR(P)_s$$ | $$SMA(Q)_s$$ | $$SARMA(P, Q)_s$$ | |
|---|---|---|---|
| ACF* | Повільне спадання | Обрізання на лагу QS | Повільне спадання |
| PACF* | Обрізання на лагу PS | Повільне спадання | Повільне спадання |
