Tillämpa funktioner på rullande fönster

Manipulera tidsseriedata i R

Harrison Brown

Graduate Researcher in Geography

Rullande funktioner från zoo

zoo::roll*:

rollmean()
rollmax()
rollsum()
...

Begränsningar:

Ingen rollmin()!
Bara vissa funktioner finns

rollapply

rollapply(data = ftse,
          width = 7,
          FUN = min,
          align = 'right',
          fill = NA)

Argument:

data: Tidsseriens objekt
width: Fönstrets bredd (k)
FUN: Sammanfattningsfunktion (mean, max, ...)
align: Fönsterjustering ('left', 'right' eller 'center')
fill: Värden att fylla utanför fönstret

Tillämpa funktioner med rollapply

Mål:

Hitta värdeintervallet i ett 30-dagarsfönster
Approximera variationen i data

daily_temp

2019-01-01 13.191304
2019-01-02  6.945833
2019-01-03  8.495833
2019-01-04  8.683333
2019-01-05  7.400000
...

find_range <- function(x){
  max(x) - min(x)
}

daily_temp_range <- 
  rollapply(
      daily_temp,
    FUN = find_range,
    width = 30,
    align = 'right',
    fill = NA
  )

Tillämpa funktioner med rollapply

autoplot(daily_temp_range) + 
  theme_light() + 
  labs(y = 'Temperature Range')

Graf över tidsserien för dagligt temperaturintervall. Grafen visar hur värdeintervallet förändras över tid; intervallet beräknas för ett rullande 30-dagarsfönster och skillnaden mellan minimum- och maximumvärdet visas i grafen.

Nu kör vi en övning!

Manipulera tidsseriedata i R