Backtesting med GARCH-modellen

GARCH-modeller i Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Backtesting

  • Ett sätt att utvärdera modellens prognosförmåga

  • Jämför modellens förutsägelser med verkliga historiska data

GARCH-modeller i Python

In-sample vs. out-of-sample

  • In-sample: modellanpassning

  • Out-of-sample: backtesting

GARCH-modeller i Python

MAE

Medelabsolutfel

MAE-ekvation

GARCH-modeller i Python

MSE

Medelkvadratsfel

MSE-ekvation

GARCH-modeller i Python

Beräkna MAE och MSE i Python

from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error

# Call function to calculate MAE
mae = mean_absolute_error(observation, forecast)


# Call function to calculate MSE
mse = mean_squared_error(observation, forecast)
GARCH-modeller i Python

Nu kör vi en övning!

GARCH-modeller i Python

Preparing Video For Download...