Grattis!

GARCH-modeller i Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Du klarade det

• Anpassa GARCH-modeller
• Gör volatilitetsförutsägelser
• Utvärdera modellprestanda
• GARCH i praktiken: VaR, kovarians, Beta

Nästa steg

• Tidsserieanalys
• ARIMA-modeller (AutoRegressive Integrated Moving Average)
• CAPM (Capital Asset Pricing Model)
• Portföljoptimering

Fortsätt lära dig och ha roligt på vägen!

GARCH-modeller i Python