Specifikationer för medelvärdetsmodellen

GARCH-modeller i Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Konstant medelvärde som standard

  • constant medelvärde: fungerar generellt bra med finansiell avkastningsdata
arch_model(my_data, p = 1, q = 1,
           mean = 'constant', vol = 'GARCH')

GARCH med antagandet om konstant medelvärde

GARCH-modeller i Python

Antagandet om noll medelvärde

  • zero medelvärde: används när medelvärdet modellerats separat
arch_model(my_data, p = 1, q = 1,
           mean = 'zero', vol = 'GARCH')

GARCH med antagandet om noll medelvärde

GARCH-modeller i Python

Autoregressivt medelvärde

  • AR medelvärde: modellera medelvärdet som en autoregressiv (AR) process
    arch_model(my_data, p = 1, q = 1,
         mean = 'AR', lags = 1, vol = 'GARCH')

GARCH med AR-antagandet om medelvärde

GARCH-modeller i Python

Nu kör vi en övning!

GARCH-modeller i Python

Preparing Video For Download...