การ Backtesting โมเดล GARCH

GARCH Models ใน Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Backtesting

  • วิธีประเมินความสามารถในการพยากรณ์ของโมเดล

  • เปรียบเทียบค่าพยากรณ์กับข้อมูลประวัติจริง

GARCH Models ใน Python

In-sample vs. out-of-sample

  • In-sample: การ Fitting โมเดล

  • Out-of-sample: การ Backtesting

GARCH Models ใน Python

MAE

Mean Absolute Error

สมการ MAE

GARCH Models ใน Python

MSE

Mean Squared Error

สมการ MSE

GARCH Models ใน Python

คำนวณ MAE และ MSE ใน Python

from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error

# Call function to calculate MAE
mae = mean_absolute_error(observation, forecast)


# Call function to calculate MSE
mse = mean_squared_error(observation, forecast)
GARCH Models ใน Python

มาฝึกกันเถอะ!

GARCH Models ใน Python

Preparing Video For Download...