ยินดีด้วย!

GARCH Models ใน Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

สำเร็จแล้ว

• ฟิต GARCH models
• พยากรณ์ความผันผวน
• ประเมินประสิทธิภาพโมเดล
• GARCH ในทางปฏิบัติ: VaR, covariance, Beta

ก้าวต่อไป

• การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
• โมเดล ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average)
• CAPM (Capital Asset Pricing Model)
• การปรับพอร์ตโฟลิโอให้เหมาะสมที่สุด

สนุกกับการเรียนรู้และพัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ!

GARCH Models ใน Python