ข้อกำหนดโมเดลค่าเฉลี่ย
GARCH Models ใน Python
Chelsea Yang
Data Science Instructor
ค่าเฉลี่ยคงที่เป็นค่าเริ่มต้น
- ค่าเฉลี่ยแบบ
constant: ใช้ได้ดีกับข้อมูลผลตอบแทนทางการเงินส่วนใหญ่
arch_model(my_data, p = 1, q = 1,
mean = 'constant', vol = 'GARCH')
สมมติฐานค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์
- ค่าเฉลี่ยแบบ
zero: ใช้เมื่อได้สร้างโมเดลค่าเฉลี่ยแยกไว้แล้ว
arch_model(my_data, p = 1, q = 1,
mean = 'zero', vol = 'GARCH')
ค่าเฉลี่ยแบบถดถอยอัตโนมัติ
- ค่าเฉลี่ยแบบ
AR: สร้างโมเดลค่าเฉลี่ยในรูปแบบกระบวนการถดถอยอัตโนมัติ (AR)arch_model(my_data, p = 1, q = 1, mean = 'AR', lags = 1, vol = 'GARCH')
