Бектестинг моделі GARCH

Моделі GARCH у Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Бектестинг

  • Підхід для оцінки здатності моделі робити прогнози

  • Порівнюйте прогнози моделі з фактичними історичними даними

Моделі GARCH у Python

In-sample vs. out-of-sample

  • In-sample: підгонка моделі

  • Out-of-sample: бектестинг

Моделі GARCH у Python

MAE

Середня абсолютна похибка (MAE)

Рівняння MAE

Моделі GARCH у Python

MSE

Середня квадратична похибка (MSE)

Рівняння MSE

Моделі GARCH у Python

Обчислення MAE та MSE в Python

from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error

# Call function to calculate MAE
mae = mean_absolute_error(observation, forecast)


# Call function to calculate MSE
mse = mean_squared_error(observation, forecast)
Моделі GARCH у Python

Давайте потренуємось!

Моделі GARCH у Python

Preparing Video For Download...