Вітаємо!

Моделі GARCH у Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Ви це зробили

• Підігнати моделі GARCH
• Прогнозувати волатильність
• Оцінювати якість моделі
• GARCH на практиці: VaR, коваріація, бета

Далі

• Аналіз часових рядів
• Моделі ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average)
• Модель CAPM (Capital Asset Pricing Model)
• Оптимізація портфеля

Насолоджуйтеся навчанням і продовжуйте вдосконалюватися!

Моделі GARCH у Python