Специфікації моделі середнього

Моделі GARCH у Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Стале середнє за замовчуванням

  • constant mean: зазвичай добре працює для більшості фінансових доходностей
arch_model(my_data, p = 1, q = 1,
           mean = 'constant', vol = 'GARCH')

GARCH із припущенням про сталий середній

Моделі GARCH у Python

Припущення нульового середнього

  • zero mean: використовуйте, коли середнє змодельоване окремо
arch_model(my_data, p = 1, q = 1,
           mean = 'zero', vol = 'GARCH')

GARCH із припущенням про нульове середнє

Моделі GARCH у Python

Авторегресійне середнє

  • AR mean: моделює середнє як авторегресійний процес (AR)
    arch_model(my_data, p = 1, q = 1,
         mean = 'AR', lags = 1, vol = 'GARCH')

GARCH із припущенням про AR-середнє

Моделі GARCH у Python

Давайте потренуємось!

Моделі GARCH у Python

Preparing Video For Download...