PerformanceAnalytics

Introduktion till portföljanalys i R

Kris Boudt

Professor, Free University Brussels & Amsterdam

Utmaningen i praktiken

  • I praktiken: tidsserier av portföljavkastning
  • Längre historik → mer info om portföljen
  • Bra paket = PerformanceAnalytics
Introduktion till portföljanalys i R

Skaparna

  • PerformanceAnalytics är standardpaketet för portföljavkastningsanalys i R

image18-1082.jpg

Peter Carl

image17-1083.jpg

Brian Peterson

1 https://tradeblotter.files.wordpress.com/2012/02/bwauthorpcc.jpeg
Introduktion till portföljanalys i R

Beräkna avkastning

  • Return.calculate: beräknar tillgångarnas avkastning

  • Return.portfolio: beräknar portföljens avkastning

  • Return.calculate(prices)

    • xts-objekt

  • Datumformat: YYYY-MM-DD

Introduktion till portföljanalys i R

Beräkna avkastning

  • Return.calculate
returns <- Return.calculate(prices)

returns <- returns[(-1),]

head(prices)

AAPL   MSFT
2006-01-03 9.829465  21.07395
2006-01-04 9.858394  21.17603
2006-01-05 9.780810  21.19173
...

head(returns)

            AAPL         MSFT 
2006-01-03  NA           NA
2006-01-04  0.002943090  0.0048434670
2006-01-05 -0.007869842  0.0007415934
...
Introduktion till portföljanalys i R

Portföljvikternas dynamik

ch_1_video_4.002.png

Introduktion till portföljanalys i R

Portföljvikternas dynamik

ch_1_video_4.003.png

Introduktion till portföljanalys i R

Portföljens avkastning

Return.portfolio <- function(R, weights = NULL, 
    rebalance_on = c(NA, "years", "quarters", 
                         "months", "weeks", "days"))
  • Tre argument att ange:
    • avkastningsdata
    • vikter
    • ombalansering
Introduktion till portföljanalys i R

Nu kör vi en övning!

Introduktion till portföljanalys i R

Preparing Video For Download...