Tidsvariationer i portföljprestanda

Introduktion till portföljanalys i R

Kris Boudt

Professor, Free University Brussels & Amsterdam

Tjurar & björnar

  • Konjunkturcykler, nyheter och svängningar i marknadspsykologin påverkar marknaden

Screenshot 2019-08-21 at 11.37.11.png

Introduktion till portföljanalys i R

Kluster av hög & låg volatilitet

ch_2_video_3.001.png

Introduktion till portföljanalys i R

Prestandastatistik i praktiken

ch_2_video_3.002.png

Introduktion till portföljanalys i R

Prestandastatistik i praktiken

ch_2_video_3.003.png

Introduktion till portföljanalys i R

Prestandastatistik i praktiken

ch_2_video_3.004.png

Introduktion till portföljanalys i R

Prestandastatistik i praktiken

ch_2_video_3.005.png

Introduktion till portföljanalys i R

Prestandastatistik i praktiken

ch_2_video_3.006.png

Introduktion till portföljanalys i R

Prestandastatistik i praktiken

ch_2_video_3.007.png

Introduktion till portföljanalys i R

Prestandastatistik i praktiken

ch_2_video_3.008.png

Introduktion till portföljanalys i R

Prestandastatistik i praktiken

ch_2_video_3.009.png

Introduktion till portföljanalys i R

Rullande estimeringsurval

  • Rullande urval med K observationer:
    • Ta bort den äldsta och lägg till den senaste

ch_2_video_3.010.png

Introduktion till portföljanalys i R

Rullande estimeringsurval

  • Rullande urval med K observationer:
    • Ta bort den äldsta och lägg till den senaste

ch_2_video_3.011.png

Introduktion till portföljanalys i R

Rullande estimeringsurval

  • Rullande urval med K observationer:
    • Ta bort den äldsta och lägg till den senaste

ch_2_video_3.012.png

Introduktion till portföljanalys i R

Rullande estimeringsurval

  • Rullande urval med K observationer:
    • Ta bort den äldsta och lägg till den senaste

ch_2_video_3.013.png

Introduktion till portföljanalys i R

Rullande estimeringsurval

  • Rullande urval med K observationer:
    • Ta bort den äldsta och lägg till den senaste

ch_2_video_3.014.png

Introduktion till portföljanalys i R

Rullande estimeringsurval

  • Rullande urval med K observationer:
    • Ta bort den äldsta och lägg till den senaste

ch_2_video_3.015.png

Introduktion till portföljanalys i R

Rullande estimeringsurval

  • Rullande urval med K observationer:
    • Ta bort den äldsta och lägg till den senaste

ch_2_video_3.016.png

Introduktion till portföljanalys i R

Beräkning av rullande prestanda

Screenshot 2019-08-21 at 11.37.55.png

Introduktion till portföljanalys i R

Att välja fönsterlängd

  • Balansera brus (långa urval) mot aktualitet (kortare urval)
  • Längre delperioder jämnar ut toppar och dalar
  • Kortare delperioder ger mer information om de senaste observationerna
Introduktion till portföljanalys i R

Nu kör vi en övning!

Introduktion till portföljanalys i R

Preparing Video For Download...