Вступ до аналізу портфеля в R
Kris Boudt
Professor, Free University Brussels & Amsterdam


$$\displaystyle \text{Volatility портфеля} = \sum_{i=1}^{N} RC_i$$
де: $RC_i = \dfrac{w_i(\Sigma w)_i}{ \sqrt{w'\Sigma w}}$
$$\%RC_i = \frac{RC_i}{\text{Volatility портфеля}}$$
Порівняно менш ризикові активи: $\%RC_i > w_i$
Порівняно більш ризикові активи: $\%RC_i < w_i$
Вступ до аналізу портфеля в R