Бюджет ризику портфеля

Вступ до аналізу портфеля в R

Kris Boudt

Professor, Free University Brussels & Amsterdam

Хто це зробив?

ch_3_video_3.002.png

Вступ до аналізу портфеля в R

Хто це зробив?

ch_3_video_3.003.png

Вступ до аналізу портфеля в R

Волатильність портфеля у внесках у ризик

$$\displaystyle \text{Volatility портфеля} = \sum_{i=1}^{N} RC_i$$

де: $RC_i = \dfrac{w_i(\Sigma w)_i}{ \sqrt{w'\Sigma w}}$

  • Внесок у ризик активу $i$ залежить від
    1. повного вектора ваг $w$
    2. повної коваріаційної матриці $\Sigma$
Вступ до аналізу портфеля в R

Відсотковий внесок у ризик

$$\%RC_i = \frac{RC_i}{\text{Volatility портфеля}}$$

  • де $\displaystyle \sum_{i=1}^{N} \% RC_i = 1$

Порівняно менш ризикові активи: $\%RC_i > w_i$

Порівняно більш ризикові активи: $\%RC_i < w_i$

Вступ до аналізу портфеля в R

Давайте потренуємось!

Вступ до аналізу портфеля в R

Preparing Video For Download...