(Річний) коефіцієнт Шарпа
Вступ до аналізу портфеля в R
Kris Boudt
Professor, Free University Brussels & Amsterdam
Порівняння результатів
Порівняння результатів
Компроміс між ризиком і дохідністю
Компроміс між ризиком і дохідністю
Компроміс між ризиком і дохідністю
Компроміс між ризиком і дохідністю
Компроміс між ризиком і дохідністю
Компроміс між ризиком і дохідністю
Лінія розподілу капіталу
Лінія розподілу капіталу
Лінія розподілу капіталу
Лінія розподілу капіталу
Коефіцієнт Шарпа
Коефіцієнт Шарпа
Коефіцієнт Шарпа
Коефіцієнт Шарпа
Показники ефективності на практиці
library(PerformanceAnalytics)
sample_returns <- c(-0.02, 0.00, 0.00, 0.06, 0.02, 0.03, -0.01, 0.04)
Показники ефективності на практиці
library(PerformanceAnalytics)
sample_returns <- c(-0.02, 0.00, 0.00, 0.06, 0.02, 0.03, -0.01, 0.04)
mean(sample_returns)
Показники ефективності на практиці
library(PerformanceAnalytics)
sample_returns <- c(-0.02, 0.00, 0.00, 0.06, 0.02, 0.03, -0.01, 0.04)
mean.geometric(sample_returns)
Показники ефективності на практиці
library(PerformanceAnalytics)
sample_returns <- c(-0.02, 0.00, 0.00, 0.06, 0.02, 0.03, -0.01, 0.04)
StdDev(sample_returns)
Показники ефективності на практиці
library(PerformanceAnalytics)
sample_returns <- c(-0.02, 0.00, 0.00, 0.06, 0.02, 0.03, -0.01, 0.04)
(mean(sample_returns)-0.004)/StdDev(sample_returns)
Річні показники з місячних даних
- Середнє арифметичне: місячне середнє * 12
- Середнє геометричне, коли $R_i$ — місячні доходності:
- $[(1+R_1)\cdot(1+R_2)\cdot...\cdot(1+R_T)]^{12/T} -1$
- Волатильність: місячна волатильність * sqrt(12)
Показники ефективності на практиці
library(PerformanceAnalytics)
sample_returns <- c( -0.02, 0.00, 0.00, 0.06, 0.02, 0.03, -0.01, 0.04)
Показники ефективності на практиці
library(PerformanceAnalytics)
sample_returns <- c( -0.02, 0.00, 0.00, 0.06, 0.02, 0.03, -0.01, 0.04)
Return.annualized(sample_returns, scale = 12, geometric = FALSE)
Показники ефективності на практиці
library(PerformanceAnalytics)
sample_returns <- c( -0.02, 0.00, 0.00, 0.06, 0.02, 0.03, -0.01, 0.04)
Return.annualized(sample_returns, scale = 12, geometric = TRUE)
Показники ефективності на практиці
library(PerformanceAnalytics)
sample_returns <- c( -0.02, 0.00, 0.00, 0.06, 0.02, 0.03, -0.01, 0.04)
Std.Dev.annualized(sample_returns, scale = 12)
Показники ефективності на практиці
library(PerformanceAnalytics)
sample_returns <- c( -0.02, 0.00, 0.00, 0.06, 0.02, 0.03, -0.01, 0.04)
Return.annualized(sample_returns, scale = 12)/
Std.Dev.annualized(sample_returns, scale = 12)
