Зміни в часі в ефективності портфеля

Вступ до аналізу портфеля в R

Kris Boudt

Professor, Free University Brussels & Amsterdam

Бики й ведмеді

  • Діловий цикл, новини та зсуви ринкової психології впливають на ринок

Знімок екрана 2019-08-21 о 11.37.11.png

Вступ до аналізу портфеля в R

Кластери високої та низької волатильності

ch_2_video_3.001.png

Вступ до аналізу портфеля в R

Статистика ефективності на практиці

ch_2_video_3.002.png

Вступ до аналізу портфеля в R

Статистика ефективності на практиці

ch_2_video_3.003.png

Вступ до аналізу портфеля в R

Статистика ефективності на практиці

ch_2_video_3.004.png

Вступ до аналізу портфеля в R

Статистика ефективності на практиці

ch_2_video_3.005.png

Вступ до аналізу портфеля в R

Статистика ефективності на практиці

ch_2_video_3.006.png

Вступ до аналізу портфеля в R

Статистика ефективності на практиці

ch_2_video_3.007.png

Вступ до аналізу портфеля в R

Статистика ефективності на практиці

ch_2_video_3.008.png

Вступ до аналізу портфеля в R

Статистика ефективності на практиці

ch_2_video_3.009.png

Вступ до аналізу портфеля в R

Ролінгові вибірки для оцінювання

  • Ролінгові вибірки з K спостережень:
    • Викидайте найдавніші та додавайте найновіші

ch_2_video_3.010.png

Вступ до аналізу портфеля в R

Ролінгові вибірки для оцінювання

  • Ролінгові вибірки з K спостережень:
    • Викидайте найдавніші та додавайте найновіші

ch_2_video_3.011.png

Вступ до аналізу портфеля в R

Ролінгові вибірки для оцінювання

  • Ролінгові вибірки з K спостережень:
    • Викидайте найдавніші та додавайте найновіші

ch_2_video_3.012.png

Вступ до аналізу портфеля в R

Ролінгові вибірки для оцінювання

  • Ролінгові вибірки з K спостережень:
    • Викидайте найдавніші та додавайте найновіші

ch_2_video_3.013.png

Вступ до аналізу портфеля в R

Ролінгові вибірки для оцінювання

  • Ролінгові вибірки з K спостережень:
    • Викидайте найдавніші та додавайте найновіші

ch_2_video_3.014.png

Вступ до аналізу портфеля в R

Ролінгові вибірки для оцінювання

  • Ролінгові вибірки з K спостережень:
    • Викидайте найдавніші та додавайте найновіші

ch_2_video_3.015.png

Вступ до аналізу портфеля в R

Ролінгові вибірки для оцінювання

  • Ролінгові вибірки з K спостережень:
    • Викидайте найдавніші та додавайте найновіші

ch_2_video_3.016.png

Вступ до аналізу портфеля в R

Покроковий розрахунок ефективності (rolling)

Знімок екрана 2019-08-21 о 11.37.55.png

Вступ до аналізу портфеля в R

Вибір довжини вікна

  • Потрібно збалансувати шум (довгі вибірки) і актуальність (короткі)
  • Довші підперіоди згладжують піки та спади
  • Коротші підперіоди краще відображають нещодавні спостереження
Вступ до аналізу портфеля в R

Давайте потренуємось!

Вступ до аналізу портфеля в R

Preparing Video For Download...