Testa för normalitet

Kvantitativ riskhantering i R

Alexander McNeil

Professor, University of York

Hur man testar för normalitet

Använd kvantil-kvantil-diagrammet (Q-Q-diagram)
Urvalets kvantiler jämförs med teoretiska kvantiler från en normalfördelning

data <- rnorm(1000,
        mean = 3,
        sd = 2)

qqnorm(data)

qqline(data)

normalt Q-Q-diagram

Tolka Q-Q-diagrammet

Data med tyngre svansar än normalt: omvänd S-form
Data med lättare svansar än normalt: S-form
Data från en kraftigt skev fördelning: böjd form

qqnorm(ftse)
qqline(ftse)

Nu kör vi en övning!

Kvantitativ riskhantering i R

Preparing Video For Download...