Välkommen till kursen!

Kvantitativ riskhantering i R

Alexander McNeil

Professor, University of York

Om mig

Professor i matematisk statistik, aktuariematematik och kvantitativ finans
Författare till Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques & Tools med R. Frey och P. Embrechts
Skapare av qrmtutorial.org tillsammans med M. Hofert
Bidragsgivare till R-paket, bland annat qrmdata och qrmtools

Inom kvantitativ riskhantering (QRM) kvantifierar vi risken i en portfölj
Att mäta risk är det första steget mot att hantera den
Riskhantering:
- Sälja tillgångar, diversifiera portföljer och implementera säkring med derivat
- Hålla tillräckligt kapital för att klara förluster
Value-at-risk (VaR) är ett välkänt riskmått

library(qrmdata)

data(SP500)

head(SP500,  n = 3)

           ^GSPC
1950-01-03 16.66
1950-01-04 16.85
1950-01-05 16.93

> tail(SP500, n = 3)

             ^GSPC
2015-12-29 2078.36
2015-12-30 2063.36
2015-12-31 2043.94

plot(SP500)

Kvantitativ riskhantering i R