Två frågor att fundera på:

1. Kan vi förbättra riskkänsligheten i VaR- och ES-skattningar?
   • Filtrerad historisk simulering
   • GARCH-modeller
   • EWMA-volatilitetsfilter
2. Kan vi förbättra enkla empiriska skattningar av VaR och ES?
   • Parametriska svansmodeller, tungsvansade fördelningar, extremvärdesteori