พอร์ตโฟลิโอหุ้นต่างประเทศ

Quantitative Risk Management in R

Alexander McNeil

Instructor

สมมติว่านักลงทุนชาวอังกฤษลงทุนความมั่งคั่งของเธอ:
- 30% FTSE, 40% S&P 500, 30% SMI
ปัจจัยความเสี่ยง 5 ตัว: ดัชนี FTSE, S&P 500 และ SMI, อัตราแลกเปลี่ยน GBP/USD และ GBP/CHF

riskfactors <- merge(FTSE, SP500, SMI, USD_GBP, CHF_GBP, all = FALSE)["/2012-12-31", ]

แสดงผลปัจจัยความเสี่ยง

plot.zoo(riskfactors)

วิธีที่ง่ายและใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการเงิน
สุ่มตัวอย่างผลตอบแทนปัจจัยความเสี่ยงในอดีตและวิเคราะห์ผลกระทบต่อพอร์ตโฟลิโอปัจจุบัน
ตัวดำเนินการขาดทุน แสดงผลกระทบของผลตอบแทนปัจจัยความเสี่ยงแต่ละแบบต่อพอร์ตโฟลิโอ
ฟังก์ชันตัวดำเนินการขาดทุนจะมีให้ในแบบฝึกหัด

losses <- rnorm(100)
losses_o <- sort(losses, decreasing = TRUE)
head(losses_o, n = 8)

1.836163 1.775163 1.745427 1.614479 1.602120 1.590034 1.483691 1.408354

quantile(losses, 0.95)

     95% 
1.590638

qnorm(0.95)

1.644854

mean(losses[losses > quantile(losses, 0.95)])

1.714671

ESnorm(0.95)

2.062713

Quantitative Risk Management in R