การทดสอบความเป็นปกติ

Quantitative Risk Management in R

Alexander McNeil

Professor, University of York

วิธีทดสอบความเป็นปกติ

ใช้กราฟ quantile-quantile (Q-Q plot)
เปรียบเทียบ quantile ของข้อมูลกับ quantile เชิงทฤษฎีของการแจกแจงแบบปกติ

data <- rnorm(1000,
        mean = 3,
        sd = 2)

qqnorm(data)

qqline(data)

normal QQ plot

การตีความ Q-Q plot

ข้อมูลที่มี tail หนักกว่าปกติ: รูปตัว S กลับด้าน
ข้อมูลที่มี tail เบากว่าปกติ: รูปตัว S
ข้อมูลจากการแจกแจงที่เบ้มาก: รูปโค้ง

qqnorm(ftse)
qqline(ftse)

มาฝึกกันเถอะ!

Quantitative Risk Management in R

Preparing Video For Download...