ยินดีต้อนรับสู่คอร์ส!

Quantitative Risk Management in R

Alexander McNeil

Professor, University of York

เกี่ยวกับผู้สอน

ศาสตราจารย์ด้านสถิติคณิตศาสตร์ วิทยาการประกันภัย และการเงินเชิงปริมาณ
ผู้แต่ง Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques & Tools ร่วมกับ R. Frey และ P. Embrechts
ผู้สร้าง qrmtutorial.org ร่วมกับ M. Hofert
ผู้มีส่วนร่วมพัฒนา R packages รวมถึง qrmdata และ qrmtools

ใน การบริหารความเสี่ยงเชิงปริมาณ (QRM) เราวัดปริมาณความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ
การวัดความเสี่ยงคือก้าวแรกสู่การบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง:
- ขายสินทรัพย์ กระจายพอร์ตโฟลิโอ และใช้การป้องกันความเสี่ยงด้วยอนุพันธ์
- สำรองทุนให้เพียงพอต่อการรองรับผลขาดทุน
Value-at-risk (VaR) คือมาตรวัดความเสี่ยงที่เป็นที่รู้จักกันดี

library(qrmdata)

data(SP500)

head(SP500,  n = 3)

           ^GSPC
1950-01-03 16.66
1950-01-04 16.85
1950-01-05 16.93

> tail(SP500, n = 3)

             ^GSPC
2015-12-29 2078.36
2015-12-30 2063.36
2015-12-31 2043.94

plot(SP500)

Quantitative Risk Management in R