ลองพิจารณาสองประเด็น:

1. เราปรับปรุงความไวต่อความเสี่ยงของค่าประมาณ VaR และ ES ได้ไหม?
   • Filtered historical simulation
   • GARCH models
   • EWMA volatility filters
2. เราปรับปรุงค่าประมาณเชิงประจักษ์อย่างง่ายของ VaR และ ES ได้ไหม?
   • โมเดลหางแบบพาราเมตริก, การแจกแจงหางหนัก, ทฤษฎีค่าสุดขีด