Тлумачення довірчих та прогнозних інтервалів

Просунута ймовірність: невизначеність у даних

Maarten Van den Broeck

Senior Content Developer at DataCamp

Навіщо потрібні інтервали?

• Рішення на основі даних мають невизначеність
• Мінливість у даних та результатах
• Довірчі й прогнозні інтервали допомагають її передати

Довірчі інтервали

• Надійність оціненого статистичного параметра
• Базується на вибірковому процесі

Приклад довірчого інтервалу

Прогнозні інтервали

• Діапазон для окремого нового спостереження
• Базується на статистичній моделі
• Зазвичай ширший

Приклад прогнозного інтервалу

Довірчі vs прогнозні інтервали

Довірчий інтервал

• Діапазон для статистичного параметра
• Базується на вибірковому процесі
• Зазвичай вужчий

Прогнозний інтервал

• Діапазон для окремого спостереження
• Базується на прогностичній моделі
• Зазвичай ширший

Приклад: управління ризиками

• Доходність інвестиційного портфеля
• Середня річна доходність 8%

Приклад: управління ризиками

Тип інтервалу	Призначення	Діапазон 95% інтервалу
Довірчий інтервал	Оцінка середньої доходності портфеля	7%–9%
Прогнозний інтервал	Оцінка доходності окремої інвестиції	4%–12%

Давайте потренуємось!

Просунута ймовірність: невизначеність у даних