Extrahera kolumner från finansiella tidsserier

Importera och hantera finansiella data i R

Joshua Ulrich

Quantitative Analyst & quantmod Co-Author and Maintainer

OHLC

  • Står för "Open High Low Close"
  • Open och Close: första och sista observerade priser
  • High och Low: högsta och lägsta observerade priser
  • Ofta Volume: summan av alla handlade kontrakt
Importera och hantera finansiella data i R

OHLC-data

head(DC)

                    DC.Open DC.High DC.Low DC.Close DC.Volume
2016-01-16 01:00:00  20.845  20.850 20.835   20.845       157
2016-01-16 02:00:00  20.845  20.850 20.835   20.845       214
2016-01-16 03:00:00  20.845  20.850 20.835   20.845       103
2016-01-16 04:00:00  20.845  20.855 20.835   20.845       180
2016-01-16 05:00:00  20.845  20.845 20.845   20.845       211
2016-01-16 06:00:00  20.845  20.845 20.840   20.845        35
Importera och hantera finansiella data i R

Funktioner för att extrahera enskilda kolumner

  • Op() – öppningspris
  • Hi() – högsta pris
  • Lo() – lägsta pris
  • Cl() – stängningspris
  • Vo() – handlad volym
  • Ad() – justerat stängningspris
Importera och hantera finansiella data i R

Funktioner för att extrahera enskilda kolumner

# Open price
dc_open <- Op(DC)
head(dc_open, 4)

                     DC.Open
 2016-01-16 01:00:00   20.84
 2016-01-16 02:00:00   20.85
 2016-01-16 03:00:00   20.85
 2016-01-16 04:00:00   20.85

# High price
dc_high <- Hi(DC)
head(dc_high, 4)

                    DC.High
2016-01-16 01:00:00   20.85
2016-01-16 02:00:00   20.85
2016-01-16 03:00:00   20.85
2016-01-16 04:00:00   20.85
Importera och hantera finansiella data i R

Funktioner för att extrahera flera kolumner

# Extract multiple columns
dc_ohlc <- OHLC(DC)
head(dc_ohlc)

                    DC.Open DC.High DC.Low DC.Close
2016-01-16 01:00:00   20.84   20.85  20.83    20.84
2016-01-16 02:00:00   20.85   20.85  20.83    20.85
2016-01-16 03:00:00   20.85   20.85  20.84    20.85
2016-01-16 04:00:00   20.85   20.85  20.84    20.85
2016-01-16 05:00:00   20.85   20.85  20.84    20.85
2016-01-16 06:00:00   20.84   20.85  20.84    20.85
Importera och hantera finansiella data i R

getPrice()

  • 3 argument
    • x: objekt som innehåller data
    • symbol: valfritt symbol om x innehåller flera symboler
    • prefer: valfritt önskat pris
  • Om prefer inte anges:
    • "price", sedan "trade", sedan "close"
Importera och hantera finansiella data i R
head(DC)

                     Price Volume Bid.Price Bid.Size Ask.Price Ask.Size
 2016-01-16 00:00:07    NA     NA     20.84      198     20.85      684
 2016-01-16 00:00:08    NA     NA     20.84      198     20.85      683
 2016-01-16 00:00:08    NA     NA     20.84      198     20.85      682
 2016-01-16 00:00:11    NA     NA     20.84      198     20.85      683
 2016-01-16 00:00:25    NA     NA     20.84      198     20.85      684
 2016-01-16 00:00:44 20.84      1     20.84      198     20.85      684

dc_bid <- getPrice(DC, prefer = "bid")
head(dc_bid)

                     Bid.Price
 2016-01-16 00:00:07     20.84
 2016-01-16 00:00:08     20.84
 2016-01-16 00:00:08     20.84
 2016-01-16 00:00:11     20.84
 2016-01-16 00:00:25     20.84
 2016-01-16 00:00:44     20.84
Importera och hantera finansiella data i R

Nu kör vi en övning!

Importera och hantera finansiella data i R

Preparing Video For Download...