Ласкаво просимо до курсу!

Імпорт і керування фінансовими даними в R

Joshua Ulrich

Quantitative Analyst & quantmod Co-Author and Maintainer

Про мене

  • Автор і/або мейнтейнер кількох пакетів
    • TTR, xts, quantmod, blotter, quantstrat
  • Організаційний комітет конференції R/Finance
  • Група користувачів R у Сент-Луїсі
Імпорт і керування фінансовими даними в R

Що таке getSymbols()?

  • Надає доступ до кількох джерел даних
  • За замовчуванням повертає об'єкт xts
  • Може імпортувати дані двома способами:
    • Повертає дані як звичайна функція
    • Створює об'єкт, як load() у base R
Імпорт і керування фінансовими даними в R
getSymbols(Symbols = "AAPL", src = "yahoo")

"AAPL"

getSymbols("AAPL")

"AAPL"

head(AAPL)

           AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted
2007-01-03     86.29     86.58    81.90      83.80   309579900      10.85709
2007-01-04     84.05     85.95    83.82      85.66   211815100      11.09807
2007-01-05     85.77     86.20    84.40      85.05   208685400      11.01904
2007-01-08     85.96     86.53    85.28      85.47   199276700      11.07345
2007-01-09     86.45     92.98    85.15      92.57   837324600      11.99333
2007-01-10     94.75     97.80    93.45      97.00   738220000      12.56728
Імпорт і керування фінансовими даними в R

Джерела даних getSymbols()
Yahoo! Finance Логотип Yahoo Finance
Google Finance Логотип Google Finance
FRED Логотип FRED
Oanda Логотип OANDA
CSV CSV
Імпорт і керування фінансовими даними в R

Інші джерела даних getSymbols()

  • Yahoo! Finance Japan
  • MySQL
  • SQLite
  • RData
  • rds (створений saveRDS())
Імпорт і керування фінансовими даними в R

Приклад getSymbols()

# Завантажити дані як load()
getSymbols("AAPL", auto.assign = TRUE)

"AAPL"

head(AAPL, n = 3)

           AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted
2007-01-03     86.29     86.58    81.90      83.80   309579900      10.85709
2007-01-04     84.05     85.95    83.82      85.66   211815100      11.09807
2007-01-05     85.77     86.20    84.40      85.05   208685400      11.01904
Імпорт і керування фінансовими даними в R

Приклад getSymbols()

# Повернути дані як звичайна функція
aapl <- getSymbols("AAPL", auto.assign = FALSE)
head(aapl, n = 3)

           AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted
2007-01-03     86.29     86.58    81.90      83.80   309579900      10.85709
2007-01-04     84.05     85.95    83.82      85.66   211815100      11.09807
2007-01-05     85.77     86.20    84.40      85.05   208685400      11.01904
Імпорт і керування фінансовими даними в R

Давайте потренуємось!

Імпорт і керування фінансовими даними в R

Preparing Video For Download...