Перевірка на аномалії

Імпорт і керування фінансовими даними в R

Joshua Ulrich

Quantitative Analyst & quantmod Co-Author and Maintainer

Візуалізуйте дані

getSymbols("DGS10", src = "FRED")

"DGS10"

treasury_10 <- DGS10["1982-02"]
plot(treasury_10, main = "10-Year Constant Maturity Treasury Rate")

Обробляйте пропуски

# Fill NA using last observation carried forward
locf <- na.locf(treasury_10)

# Fill NA using linear interpolation
approx <- na.approx(treasury_10)

# Fill NA using spline interpolation
spline <- na.spline(treasury_10)

# Merge into one object
na_filled <- merge(locf, approx, spline)

# Plot combined object
plot(na_filled, col = c("black", "red", "green"), 
     main = "Compare Interpolation Methods")

Обробляйте пропуски

Візуалізуйте дані

getSymbols("MSFT", from = "2004-07-01", to = "2004-12-31", src = "google")

"MSFT"

plot(Cl(MSFT), main = "Microsoft (Google Finance)")

Візуалізуйте дані

getSymbols("MSFT", from = "2004-07-01", to = "2004-12-31", src = "google")

"MSFT"

plot(Cl(MSFT), main = "Microsoft (Google Finance)")

Зіставляйте джерела

getSymbols("MSFT", from = "2004-07-01", to = "2004-12-31")

"MSFT"

plot(Cl(MSFT), main = "Microsoft (Yahoo Finance)")

Зіставляйте джерела

getSymbols("MSFT", from = "2004-07-01", to = "2004-12-31")

"MSFT"

plot(Ad(MSFT), main = "Microsoft (Yahoo Finance-Adjusted)")

Зіставляйте джерела

getSymbols("MSFT", from = "2004-07-01", to = "2004-12-31")

"MSFT"

plot(Ad(MSFT), main = "Microsoft (Yahoo Finance—Adjusted)")

Приклад розщеплення акцій

Розщеплення акцій MSFT 2-до-1

Приклад дивідендів по акціях

MSFT оголошує дивіденд $3 на акцію

Відмінності джерел даних

Yahoo Finance:
- Сирі ціни OHLC
- Кориговане з урахуванням сплітів і дивідендів «close»
Google Finance:
- Ціни OHLC, скориговані на спліти

Давайте потренуємось!

Імпорт і керування фінансовими даними в R