Тести кореляції

Основи інференції в Python

Paul Savala

Assistant Professor of Mathematics

Кореляція

Статистичний зв'язок між двома змінними

Дві синусоїдальні лінії, що приблизно корелюють.

Лінійний графік: дата по осі x, нормалізована оренда по осі y; лінія спадає з 2011 до 2012, потім зростає до 2017.

¹ https://www.zillow.com/research/data/

Лінійний графік: дата по осі x, нормалізована оренда по осі y; дві лінії — Чикаго та середня по США — рухаються синхронно.

r, p_value = stats.pearsonr(chicago_rents, usa_rents)


print(r)

0.939

print(p_value < 0.05)

TRUE

Висновок: ціни оренди в США та Чикаго корелюють

$R^2:$ частка поясненої варіації

print(r**2)

0.883

Точкова діаграма: середня оренда в США по осі x, оренда в Чикаго по осі y; позитивний лінійний тренд.

Лінійний графік: дата по осі x, нормалізована оренда по осі y; лінія спадає з 2011 до 2012, потім зростає до 2017.

Точкова діаграма: оренда в Чикаго по осі x, оренда рік тому в Чикаго по осі y; загалом позитивний лінійний тренд.

Основи інференції в Python