Перетворіть свій код на функцію

Оцінювання та аналіз облігацій в R

Clifford Ang

Senior Vice President, Compass Lexecon

Функція оцінювання облігацій

У цьому курсі ми оцінюватимемо багато облігацій
Кроки з попереднього розділу повторюватимуться
Створимо функцію bondprc() для спрощення розрахунків

Кроки в оцінюванні облігацій

Узагальніть ці вхідні дані:
- p — номінал
- r — купонна ставка
- ttm — час до погашення
- y — дохідність
Також зробимо частину коду більш універсальною

Кроки в оцінюванні облігацій

cf <- c(rep(p * r, ttm - 1), p * (1 + r))

rep(x, y) — повторює значення x y разів
x = p * r = купонний платіж
y = ttm - 1 = час до погашення мінус один рік
p * (1 + r) = основний борг + фінальний купон

Кроки в оцінюванні облігацій

cf <- data.frame(cf)

Перетворіть на датафрейм, щоб додати змінні (як у попередньому розділі)

cf$t <- as.numeric(rownames(cf))

Створіть індекс часу для дисконтування
- rownames() вектора cf дорівнюють 1, 2, 3, 4 до ttm облігації
- as.numeric() потрібна, щоб значення зчитувалися як числа

Кроки в оцінюванні облігацій

cf$pv_factor <- 1 / (1 + y)^cf$t

Обчисліть фактор PV

cf$pv <- cf$cf * cf$pv_factor

Обчисліть PV кожного грошового потоку

sum(cf$pv)

Підсумуйте PV, щоб отримати вартість облігації

Оберніть код у функцію

Створіть функцію bondprc()
Вона приймає як вхідні дані p, r, ttm та y

bondprc <- function(p, r, ttm, y){
   cf <- c(rep(p * r, ttm - 1), p * (1 + r))
   cf <- data.frame(cf)
   cf$t <- as.numeric(rownames(cf))
   cf$pv_factor <- 1 / (1 + y)^cf$t
   cf$pv <- cf$cf * cf$pv_factor
   sum(cf$pv)
}

Давайте потренуємось!

Оцінювання та аналіз облігацій в R

Preparing Video For Download...