Anpassade momentfunktioner

Portföljanalys på avancerad nivå i R

Ross Bennett

Instructor

Anpassade momentfunktioner

En anpassad momentfunktion är en användardefinierad funktion

Argument:
- R för tillgångsavkastning
- portfolio för portföljspecifikationsobjektet
Returnera en namngiven lista där elementen representerar momenten
- mu: Vektor för förväntad avkastning
- sigma: Varians-kovariansmatris
- m3: Kosnedhetsmatris
- m4: Kokurtosismatris

Exempel: anpassad momentfunktion

library(MASS)

custom_fun <- function(R, portfolio, rob_method = "mcd"){
    out <- list()
    out$sigma <- cov.rob(R, method = rob_method)
    return(out)

# Passing the rob_method argument to custom_fun
optimize.portfolio(R, portfolio, momentFUN = custom_fun, 
                     rob_method = "mcd")
optimize.portfolio(R, portfolio, momentFUN = custom_fun,  
                     rob_method = "mve")

Nu kör vi en övning!

Portföljanalys på avancerad nivå i R