ตัวอย่างในโลกจริง

การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอระดับกลางใน R

Ross Bennett

Instructor

ตัวอย่างในโลกจริง

แก้โจทย์การจัดพอร์ตโฟลิโอที่คล้ายกับปัญหาจริงในอุตสาหกรรม
นำเทคนิคที่เรียนตลอดคอร์สมาใช้
- กำหนดพอร์ตโฟลิโอพร้อมข้อจำกัดและวัตถุประสงค์
- รันการหาค่าเหมาะสุดพร้อม period rebalancing บนข้อมูลอดีต
- วิเคราะห์ผลลัพธ์
- ปรับข้อจำกัด วัตถุประสงค์ และการประมาณค่า moment
ข้อมูล
- ผลตอบแทนรายเดือนของ EDHEC-Risk Alternative Indexes {6}
- ม.ค. 1997 - มี.ค. 2016

data(indexes)
returns <- indexes[,1:4]

# Equal weight benchmark
n <- ncol(returns)
equal_weights <- rep(1 / n, n)

benchmark_returns <- Return.portfolio(R = returns, 
                                      weights = equal_weights,
                                      rebalance_on = "years")
colnames(benchmark_returns) <- "benchmark"

# Benchmark performance
table.AnnualizedReturns(benchmark_returns)

                          benchmark
Annualized Return            0.0775
Annualized Std Dev           0.1032
Annualized Sharpe (Rf=0%)    0.7509

การกำหนด base portfolio

กำหนด portfolio specification เพื่อใช้เป็น base case
base portfolio specification ออกแบบให้เป็นแนวทางที่เรียบง่าย มีข้อจำกัดผ่อนคลาย และวัตถุประสงค์พื้นฐาน

# Base portfolio specification
base_port_spec <- portfolio.spec(assets = colnames(returns))
base_port_spec <- add.constraint(portfolio = base_port_spec,
                                 type = "full_investment")
base_port_spec <- add.constraint(portfolio = base_port_spec,
                                 type = "long_only")
base_port_spec <- add.objective(portfolio = base_port_spec, 
                                type = "risk", name = "StdDev")

มาฝึกกันเถอะ!

การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอระดับกลางใน R