Користувацькі функції моментів

Середній рівень аналізу портфеля в R

Ross Bennett

Instructor

Користувацькі функції моментів

Користувацька функція моментів — це функція, визначена користувачем

Аргументи:
- R — дохідності активів
- portfolio — об'єкт специфікації портфеля
Повертає іменований список, де елементи — це моменти
- mu: вектор очікуваних дохідностей
- sigma: матриця дисперсій-коваріацій
- m3: матриця коскошуватості
- m4: матриця коскуртозису

Приклад: користувацька функція моментів

library(MASS)

custom_fun <- function(R, portfolio, rob_method = "mcd"){
    out <- list()
    out$sigma <- cov.rob(R, method = rob_method)
    return(out)

# Passing the rob_method argument to custom_fun
optimize.portfolio(R, portfolio, momentFUN = custom_fun, 
                     rob_method = "mcd")
optimize.portfolio(R, portfolio, momentFUN = custom_fun,  
                     rob_method = "mve")

Давайте потренуємось!

Середній рівень аналізу портфеля в R