Приклад з реального світу

Середній рівень аналізу портфеля в R

Ross Bennett

Instructor

Приклад з реального світу

Розв'яжіть задачу оптимізації портфеля, подібну до тих, що трапляються в індустрії
Застосуйте прийоми, вивчені впродовж курсу
- Задайте портфель із обмеженнями та цілями
- Запустіть оптимізацію з ребалансуванням за періодами на історичних даних
- Проаналізуйте результати
- Уточніть обмеження, цілі та оцінки моментів
Дані
- Щомісячні доходності EDHEC-Risk Alternative Indexes {6}
- Січ 1997 – бер 2016

data(indexes)
returns <- indexes[,1:4]

# Equal weight benchmark
n <- ncol(returns)
equal_weights <- rep(1 / n, n)

benchmark_returns <- Return.portfolio(R = returns, 
                                      weights = equal_weights,
                                      rebalance_on = "years")
colnames(benchmark_returns) <- "benchmark"

# Benchmark performance
table.AnnualizedReturns(benchmark_returns)

                          benchmark
Annualized Return            0.0775
Annualized Std Dev           0.1032
Annualized Sharpe (Rf=0%)    0.7509

Базове визначення портфеля

Визначте специфікацію портфеля для базового варіанта
Базова специфікація — простий підхід із м'якими обмеженнями та базовими цілями

# Base portfolio specification
base_port_spec <- portfolio.spec(assets = colnames(returns))
base_port_spec <- add.constraint(portfolio = base_port_spec,
                                 type = "full_investment")
base_port_spec <- add.constraint(portfolio = base_port_spec,
                                 type = "long_only")
base_port_spec <- add.objective(portfolio = base_port_spec, 
                                type = "risk", name = "StdDev")

Давайте потренуємось!

Середній рівень аналізу портфеля в R