Introduktion till signaler

Finansiell handel i R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Vad är signaler?

  • Signaler uppstår genom interaktion mellan:
    • Marknadsdata och indikatorer
    • Indikatorer och andra indikatorer
  • Exempel:
    • 50-dagars MA korsar över 200-dagars MA
    • Oscillator korsar under 20
  • En signal är nödvändig (men inte tillräcklig) för en köp-/säljorder
Finansiell handel i R

Använda add.signal()

  • Mycket likt processen för att skapa indikatorer

  • Bara ett fåtal signalfunktioner

add.signal(strategy.st, name = "function",
           arguments = list(arguments), label = "label")
  • Liknar återigen apply-familjen
Finansiell handel i R

Fyra typer av signaler

  • sigComparison: Relationen mellan två indikatorer – returnerar 1 om relationen är sann

  • sigCrossover: Liknar sigComparison, returnerar 1 vid första förekomsten

  • sigThreshold: Jämför en intervallbegränsad indikator med ett statiskt värde

  • sigFormula: Flexibel signalfunktion

Finansiell handel i R

Exempel

Finansiell handel i R

Exempel

Finansiell handel i R

Nu kör vi en övning!

Finansiell handel i R

Preparing Video For Download...