Orderstorleksfunktioner

Finansiell handel i R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Vad är regler?

add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", 
                          sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                          ordertype = "market",
                          orderside = "long", 
                          replace = FALSE, prefer = "Open"),
         type = "exit")

Anger hur mycket som ska köpas eller säljas om orderqty inte används
Skapar dynamiska orderstorlekar, till skillnad från orderqtys statiska orderstorlek

Vad är regler?

add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", 
                          sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                          ordertype = "market",
                          orderside = "long",
                          replace = FALSE, prefer = Open", 
                          osFUN = ..., tradeSize = ..., 
                          maxSize = ...),
         type = "exit")

Vad är regler?

add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", 
                          sigval = TRUE, 
                          ordertype = "market",
                          orderside = "long",
                          replace = FALSE, prefer = Open", 
                          osFUN = ..., tradeSize = ..., 
                          maxSize = ...),
         type = "exit")

Orderstorleksfunktion under samma argumentlista i ruleSignal
Liknar apply()

Nu kör vi en övning!

Finansiell handel i R